Palazzo d'Avalos risale alla fine del XVI secolo e fu voluto dall'omonima dinastia spagnola, giunta insieme alla corte aragonese e che detenne il feudo di Procida fino al XVIII secolo. Al fine di fortificare la difesa dell'isola, vessata dalle costanti scorrerie dei corsari musulmani, il cardinale Innico d'Avalos fece erigere un imponente palazzo che fungesse sia da residenza gentilizia che da fortezza in caso di assedio. Il complesso è infatti difeso da un circuito murario bastionato che cinge l'intera sommità del promontorio insulare, anticamente detto Terra Casata, di qui, in seguito all'intervento di fortificazione, rinominato Terra Murata. L'unico accesso al palazzo era inoltre garantito dal portale collocato sul fondale della piazza d'armi, all'interno delle mura Negli anni Ottanta del Cinquecento Innico d'Avalos, cardinale D’Aragona e abate commendatario dell’isola di Procida, conferì a Giovan Battista Cavagna e a Benvenuto Tortelli l'incarico di costruire il monumentale palazzo, sul crinale settentrionale e sottostante al nucleo medievale. La costruzione del palazzo, insieme alle possenti mura scarpate che cingevano il borgo, modificarono anche gli originari percorsi. Sul versante sud-occidentale della Terra Murata infatti furono realizzate due porte, poi dette di Ferro e del Carmine, e rispetto a queste fu impostata la via Nuova, ossia il collegamento con il porto di Sancio Cattolico e lungo il quale nacque l'insediamento della Corricella Nel 1734 il palazzo divenne possedimento dei Borbone, confiscandolo ai d’Avalos per la loro politica filoaustriaca. Carlo III ne fece una sua residenza nobiliare e destinò l'intera isola a sito reale di caccia nel 1738. Nuovi interventi furono quindi programmati dai Borbone. Nello stesso 1738 l’ingegnere camerale Agostino Caputo imbastì il progetto di ristrutturazione e di adattamento di palazzo d'Avalos alle nuove esigenze del sovrano e della sua corte. I lavori previsti furono eseguiti prevalentemente all’interno dell'edificio, sicché all’esterno conservò quasi integralmente la configurazione cinquecentesca. Più tardi, altre opere interessarono la residenza: fra le più rilevanti quelle dirette da Ferdinando Fuga nel 1769 e, nel 1802, da Carlo Vanvitelli con la ricostruzione della rampa di accesso al palazzo dal mare, come documentato anche dal dipinto di Achille Vianelli Nel 1818 il re Ferdinando I donò alcuni locali del palazzo al Comune di Procida per ospitare la scuola militare che fu introdotta sull'isola da Murat. L'anno seguente, i lavori di adattamento furono affidati al Genio Militare. Dopo l'ultimazione dei lavori, il 27 settembre 1820, un fulmine danneggiò le strutture Nel marzo 1830, su richiesta del Ministero degli Interni, fu disposto di destinare a uso carcerario quei locali del palazzo già ceduti al ministero della Guerra, al fine di ospitare parte dei reclusi della capitale. I lavori di riadeguamento del palazzo reale a Bagno Penale furono curati dal ministero degli Interni. Il re Ferdinando ll successivamente prese coscienza della moderna politica carceraria che da qualche anno prendeva piede nei paesi più avanzati e nel 1844 pensò di istituire sull'isola un Gran Carcere Penale, affidando l'ideazione del progetto all’architetto Gaetano Fazzini. Un disegno di fatto inattuabile, ma, ciononostante, il sovrano incaricherà nel 1845 un secondo progettista, il colonnello del Genio, l'ingegnere Clemente Fonseca, per un nuovo progetto altrettanto utopistico come il precedente Ridimensionato il progetto del 1845, negli anni successivi furono realizzati interventi più circoscritti che comunque incisero notevolmente sui luoghi immediatamente a valle delle mura cinquecentesche, ma anche nei fabbricati adiacenti al palazzo. Tra il 1864 e il 1870 i saloni monumentali e molti ambienti cinquecenteschi del palazzo d’Avalos furono alterati dalla nuova distrubuzione degli ambienti, necessaria per il Bagno Nel 1973 Palazzo d’Avalos perde la funzione carceraria. Ma la lunga storia del bagno penale si interruppe solo nel 1988, con la chiusura definitiva della struttura. Dopo un lungo percorso amministrativo, il complesso viene affidato al Comune che lo acquisisce formalmente nel 2013, avviando un articolato programma di valorizzazione